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Date de publication: 5 sept. 2019
Auteur: DB
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M. Luis de Guindos, Vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) a récemment fait une intervention, lors du symposium annuel  États-Unis-Union européenne, organisé par le Programme sur les systèmes financiers internationaux, à Francfort-sur-le-Main,  dans laquelle  il  a présenté un point détaillé de l’évolution des stress test aux Etats-Unis et en Europe.

 Au cours de la crise financière, a-t-il noté,  les tests de résistance ont principalement servi  à identifier les déficits de capital du secteur bancaire et à renforcer la discipline de marché. Cela a été possible grâce à la publication de données cohérentes et détaillées, banque par banque, les banques étant réputées avoir "réussi" ou "échoué" au test. Depuis la crise, l'utilisation des tests de résistance a évolué, tant en Europe qu'à l'étranger. Ils sont devenus un élément clé de la boîte à outils de surveillance et de stabilité financière pour évaluer les profils de risque et la performance dans des conditions macroéconomiques défavorables.

Aux États-Unis, poursuit le vice-président de la BCE, les tests de résistance réguliers de la loi Dodd-Frank et l'analyse et le bilan exhaustifs du capital font désormais partie intégrante du processus de détermination des besoins en capital des grandes banques américaines, qui influent sur leurs plans de capital et leurs politiques de distribution de dividendes.

 En Europe, ajoute-t-il, les tests de résistance biennaux à l'échelle de l'Union européenne, coordonnés par l'Autorité bancaire européenne (EBA), constituent un apport important pour le processus de surveillance et d'évaluation prudentiels  de la BCE (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Les tests constituent désormais un point de départ, à la fois pour les discussions entre banques et autorités de contrôle et pour les décideurs politiques macroprudentiels, estime ainsi M. de Guindos.

Les tests de résistance à l'échelle de l'UE impliquent un apport significatif des banques, suivant une approche ascendante dite contrainte,  explique ce dernier.  Selon cette approche, les banques génèrent leurs projections de tests de résistance à l'aide de leurs propres modèles. Ces projections reposent sur un scénario macrofinancier identique pour toutes les banques et sont soumises à une méthodologie prédéfinie prescrite par l'EBA.  

L’intervention du Vice-président de la BCE analyse en  détail  les avantages et les inconvénients de l’approche européenne, dont il juge globalement  les évolutions très positives

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